ECN-7330 Économétrie bayésienne

L'objectif du cours est de familiariser les étudiants avec le paradigme bayésien en l'appliquant à des problèmes économiques. Il présente les concepts fondamentaux de cette approche statistique et discute ses avantages et ses faiblesses face à l'économétrie classique dite « fréquentiste ». Il couvre les régressions linéaires simples, les modèles à variables latentes ainsi que les processus temporels tels que les modèles autorégressifs avec des paramètres constants ou dynamiques. Ces différents processus permettent d'introduire la méthode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) et le filtre à particules. Enfin, le cours étudie les modèles à espace-état qui sont utilisés en macroéconomie, car la dynamique des paramètres est flexible.