GSF-8001 Finance en temps continu

Ce cours initie les participants aux modèles d'évaluation des actifs conditionnels (la théorie des options) et aux sujets connexes comme la modélisation de la structure à terme des taux d'intérêt, l'évaluation des titres corporatifs, l'étude de la structure du capital et du risque de crédit. Il leur permet d'élargir leur connaissance des bases théoriques de la finance moderne à partir des processus à temps continu. Un effort sera porté à l'initiation au calcul stochastique avec ses applications en finance et à l'emploi des méthodes numériques pour l'évaluation des titres contingents.

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  • 3 Crédits

  • Cycle du cours

    • Troisième cycle

  • Modes d'enseignement

    • Régulier

  • À l'horaire

    • Automne 2025

Responsables

  • Faculté des sciences de l'administration
  • Département de finance, assurance et immobilier

Préalables

(GSF-6015 OU GSF-6016) ET (GSF-6021 OU GSF-6022) ET (GSF-6028 OU GSF-6029)

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Troisième cycle

Cheminement

Doit être inscrit à:

  • Ingénierie financière

Programme

Doit être inscrit à:

  • Doctorat en sciences de l'administration
  • Maîtrise en sciences de l'administration

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette activité est contributoire dans:

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Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 6h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

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Automne 2025 – 1 section offerte

Automne 2024 – 1 section offerte

Automne 2023 – 1 section offerte