Répertoire du corps professoral

Heterogeneous awareness in financial markets
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 7 mai 2024 au 30 avril 2025

L'Analyse en Composantes Principales conditionnelle
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 15 : Subvention facultaire d'amorçage de projets de recherche
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2023 au 30 avril 2025

Persistance hétérogène des chocs sur les marchés des titres à revenu fixe
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2022 au 30 avril 2025

Financements des 2 dernières années

Equity market neutral strategies using machine learning
Organisme(s) subventionnaire(s): Chaire Fintech AMF - Finance Montréal
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université du Québec à Montréal - UQAM
Du 9 mars 2023 au 30 septembre 2024

Price pattern detection via functional biclustering
Programme: Bourse de recherche Mitacs Globalink
Organisme(s) subventionnaire(s): MITACS Inc.
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 septembre 2022 au 2 février 2023

Intégration de la méconnaissance de scénarios dans les approches safety-first
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 22 août 2022 au 21 août 2024

On horizon-consistent mean-variance portfolio allocation
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA – Volet 14 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 19 juillet 2022 au 30 avril 2023

Methods for estimating long-range dependence in inflation rates
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 7: Stagiaires postdoctoraux
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 novembre 2021 au 30 juin 2024

Une approche basée sur la persistance pour les cycles FOMC sur les marchés boursiers
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2020 au 30 avril 2023

Choix de portefeuille cohérent avec horizons temporels multiples
Programme: Soutien à la recherche pour la relève professorale (NP)
Organisme(s) subventionnaire(s): Fonds de recherche du Québec - Société et culture
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2020 au 31 mars 2023

Long-term risk and heterogeneous persistence in finance
Programme: Soutien à la recherche (SAR) Faculté des Sciences de l'administration - Volet 1A : Démarrage nouveau professeur adjoint
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 24 octobre 2019 au 23 octobre 2024

Publications des 5 dernières années

On horizon-consistent mean-variance portfolio allocation Annals of Operations Research, 2022/06/20. Simone Cerreia-Vioglio, Fulvio Ortu, Francesco Rotondi, Federico Severino. DOI 10.1007/s10479-022-04798-x

Robo-Advisors: A Big Data Challenge Big Data in Finance, 2022. Federico Severino, Federico Severino, Sébastien Thierry. DOI 10.1007/978-3-031-12240-8_7

A persistence‐based Wold‐type decomposition for stationary time series Quantitative Economics, 2020. Federico Severino, Fulvio Ortu, Federico Severino, Andrea Tamoni, Claudio Tebaldi. DOI 10.3982/qe994

Behavioral Finance 2019/05. DOI 10.1142/11248