Huu Thai Nguyen

Professeur adjoint
(418) 656-2131, poste 409292
thai.nguyen@act.ulaval.ca
Pavillon Paul-Comtois
2425, rue de l'Agriculture
Local 4153

Unité de rattachement — Faculté
Sciences et génie

Affiliations
Centre interdisciplinaire en modélisation mathématique de l’Université Laval

Projection de la longévité en présence du risque climatique et son impact sur la tarification des contrats de rente
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Contrat
Établissement tête: Université Laval
Du 27 février 2023 au 31 décembre 2024

Constrained expected utility maximization: applications in quantitative finance, risk management, life and pension insurance
Programme: Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe)
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2021 au 1 avril 2026

Constained expected utility maximization: appliations un quantitative finance, risk management, life and pension insurance
Programme: Supplément Tremplin vers la découverte
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2021 au 31 mars 2026

Publications des 5 dernières années

Risk management under weighted limited expected loss Quantitative Finance, 2024/05/03. An Chen, Thai Nguyen. DOI 10.1080/14697688.2024.2352542

Optimal collective investment: an analysis of individual welfare Mathematics and Financial Economics, 2023/03. Nicole Branger, An Chen, Antje Mahayni, Thai Nguyen. DOI 10.1007/s11579-022-00329-1

Portfolio performance under benchmarking relative loss and portfolio insurance: From omega ratio to loss aversion ASTIN Bulletin, 2023/01. Tak Wa Ng, Thai Nguyen. DOI 10.1017/asb.2022.26

Indifference pricing under SAHARA utility Journal of Computational and Applied Mathematics, 2021/05. An Chen, Thai Nguyen, Nils Sørensen. DOI 10.1016/j.cam.2020.113288

Non-concave expected utility optimization with uncertain time horizon: an application to participating life insurance contracts 2020/05/28.

Forward BSDEs and backward SPDEs for utility maximization under endogenous pricing 2020/05/08.

Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya, 2020. DOI 10.4213/tvp5352

Optimal collective investment: The impact of sharing rules, management fees and guarantees Unpublished, 2020. DOI 10.13140/RG.2.2.14209.10081

Nonconcave Optimal Investment with Value-at-Risk Constraint: An Application to Life Insurance Contracts SIAM Journal on Control and Optimization, 2020/01. Thai Nguyen, Mitja Stadje. DOI 10.1137/18M1217322

Constrained non-concave utility maximization: An application to life insurance contracts with guarantees European Journal of Operational Research, 2019/03. DOI 10.1016/j.ejor.2018.09.002

Domaines de recherche

  • Sciences actuarielles et finance mathématique
  • Calcul des variations, théorie des systèmes et théorie du contrôle
  • Aspects mathématiques de la recherche opérationnelle
  • Théorie des probabilités
  • Équations différentielles ordinaires et équations aux dérivées partielles

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