Répertoire du corps professoral

How do underwriting and investment activities affect P&C insurers' capital adjustments? Evidence from Canada
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 13 juin 2024 au30 avril 2025

Réplication synthétique des garanties financières
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2013 au30 avril 2029

Financements des 2 dernières années

Bond duration and convexity under stochastic interest rates and credit spreads
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 septembre 2023 au30 avril 2024

COVID-19 and bank lending: The role of Basel III capital and liquidity buffers in easing the crisis
Programme: Programme Savoir: Subventions Savoir
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 31 mars 2021 au31 mars 2024

Divine Melvin Djikeng Nguetsa, Doctorat en sciences de l'administration - finance et assurance

Brusdal Vanick Chedjou Ndifor, Doctorat en sciences de l'administration - finance et assurance

Encadrements terminés dans les 5 dernières années

Hélyoth Hessou, Doctorat en sciences de l'administration - finance et assurance

Publications des 5 dernières années

How Does the Stock Market View Bank Regulatory Capital Forbearance Policies? Journal of Money, Credit and Banking, 2020. Lai, V.S., Ye, X.. DOI 10.1111/jmcb.12692

Diversification benefits of cat bonds: An in-depth examination Financial Markets, Institutions and Instruments, 2020. Demers-Bélanger, K., Lai, V.S.. DOI 10.1111/fmii.12134

Diversification Benefits of Cat Bonds: An In-Depth Examination SSRN, 2020. Demers-Belanger, K., Lai, V.S.. DOI 10.2139/ssrn.3553982

Option pricing under regime-switching models: Novel approaches removing path-dependence Insurance: Mathematics and Economics, 2019. Godin, F., Lai, V.S., Trottier, D.-A.. DOI 10.1016/j.insmatheco.2019.04.006

Banks’ non-traditional activities under regulatory changes: impact on risk, performance and capital adequacy Applied Economics, 2019. Gueyié, J.-P., Guidara, A., Lai, V.S.. DOI 10.1080/00036846.2019.1569197

Are market views on banking industry useful for forecasting economic growth? Pacific Basin Finance Journal, 2019. Lai, V.S., Ye, X., Zhao, L.. DOI 10.1016/j.pacfin.2018.10.011

A general class of distortion operators for pricing contingent claims with applications to CAT bonds Scandinavian Actuarial Journal, 2019. Godin, F., Lai, V.S., Trottier, D.-A.. DOI 10.1080/03461238.2019.1581837

A characterization of CAT bond performance indices Finance Research Letters, 2019. Trottier, D.-A., Lai, V.S., Godin, F.. DOI 10.1016/j.frl.2018.06.016