ACT-2009 Processus stochastiques

Classification des processus aléatoires; chaînes de Markov en temps discret, équations de Chapman-Kolmogorov, probabilités limites; processus de Poisson et généralisations; mouvement brownien, propriétés des trajectoires; simulation stochastique. Présentation et intégration de ces concepts dans un contexte d'applications actuarielles.

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  • 3 Crédits

  • Cycle du cours

    • Premier cycle

  • Modes d'enseignement

    • Régulier

  • À l'horaire

    • Automne 2025

Responsables

  • Faculté des sciences et de génie
  • École d'actuariat

Préalables

ACT-1002 OU STT-1500

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Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 1h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 5h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

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